Negociação De Opções Sk

Opção Trading Scams Opção de serviços de assinatura a evitar Embora seja tentador para listar serviços de assinatura de opções específicas que eu acredito serem fraudes comerciais, escolhai, em vez disso, fornecer uma lista de verificação do que evitar ao considerar se inscrever em um serviço. Isso me mantém fora da água quente legal e permite que você aplique os critérios listados abaixo para qualquer serviço comercial que você esteja considerando usar. Trading Scams é um termo subjetivo de qualquer maneira. Os serviços de negociação de opções não têm que se envolver em fraude real para mim classificá-los como golpes. Eles apenas têm que ter a capacidade (ou a probabilidade) de perder seus assinantes muito dinheiro. Lembre-se das 3 questões cruciais que eu pergunto de um serviço de troca de opções válido. Bem, considere a lista abaixo para ser o equivalente inverso. Aqui estão 6 sinais de alerta de que um serviço comercial é mais provável que seja um golpe comercial: 1 - As reivindicações são muito boas para ser verdade. É um velho ditado, mas confiável - se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Se um serviço reivindica (geralmente eles apenas sugerem ou implicam evitar sua própria água quente legal), você pode tomar uma pequena quantia como 1000 e transformá-la em 100,000 ou melhor ainda, um fluxo automatizado de renda mensal que permite que você abandone seu emprego e Viva perto de um corpo quente de água, as chances são uma fraude comercial. 2 - Qualquer menção de estratégias secretas ou referências a estratégias que comerciantes ou corretores profissionais não querem que você saiba. Não há estratégias secretas ou segredos comerciais de opções, embora possa haver estratégias com as quais você não está familiarizado. E esses grandes profissionais ruins Eles realmente não podem se importar menos com as estratégias que você emprega. Como eu disse em outro lugar neste site, as opções de negociação são essencialmente a negociação de risco. Algumas estratégias são mais complicadas do que outras e algumas podem ter um perfil de risco e recompensa mais atraente, com base em sua própria personalidade de investimento comercial, mas compreendem esse denominador comum: quanto maior o retorno que você procura, mais risco você terá que assumir para alcançá-lo . Eu acredito que fazer 100 por ano é possível (divulgação completa: no meu melhor ano, meus retornos foram 61.92). Se você estiver disposto a arriscar todo o seu portfólio, teoricamente você pode fazer muito mais de 100 por ano. Mas o que você acha que as chances serão de que você terá algo para trocar com em 5-10 anos 3 - Chamadas longas ou longas só. Cuide de qualquer opção de serviço comercial que forneça (no local ou via e-mail) uma lista de chamadas ou colocações para Você simplesmente compre e depois espere que eles dupliquem ou triplicem em valor. Estes podem ser trocas fáceis de colocar, e você pode ocasionalmente atingir um fora do parque para um grande lucro de três dígitos, mas você vai atacar muito mais. E salientar no mercado de opções significa mais do que apenas voltar para a escavação e aguardar o seu próximo no morcego - significa perder uma quantidade substancial de dinheiro. Deixe-me colocá-lo mais claramente: pagar alguém para lhe dar uma lista de chamadas ou colocar para comprar é, para mim, o mesmo que pagar alguém para lhe dar uma lista de números de loteria para jogar. Em geral, simplesmente comprar chamadas longas ou colocar como parte de uma estratégia de negociação de rotina é uma abordagem bastante ruim. Pode haver um lugar para a estratégia em situações especiais em que você tenha um alto grau de certeza de que um estoque fará um grande movimento no termo muito próximo (e enquanto essa exibição já tiver o preço das opções), embora existam Possivelmente melhores estratégias lá, como o straddle ou o estrangulamento. Mas a premissa desta abordagem - que você pode limitar suas perdas ao mesmo tempo que permite que seus grandes vencedores ganhem enormes lucros que compensarão suas perdas - é extremamente difícil de conseguir. Qualquer serviço que promova essa ideia, na minha opinião, é apenas tentar agarrá-lo por um mês ou dois até que você seja sábio (uma conta de corretagem encolhendo geralmente tem esse efeito sobre as pessoas). 4 - Sites ou e-mails promocionais que apenas listam os vencedores recentes de um serviço de inscrição. Não é que estou questionando a validade de um serviço de negociação vencedora. Afinal, as opções de negociação podem resultar em ganhos monstruosos em uma base percentual. Mas meu radar de fraudes comerciais realmente acende quando eu recebo um e-mail listando cinco ou mais negócios recentes onde eu poderia ter ganho enormes retornos de dois e três dígitos em apenas alguns dias ou semanas. O que eu acharia imensamente mais valioso é o que esse email sempre não inclui - uma lista dos últimos perdedores de serviços. E posso te garantir, essa lista seria muito mais interessante e muito mais longa do que a lista de vencedores. 5 - Falta de transparência Qualquer serviço de troca de opções que não seja uma fraude comercial proporcionará algum tipo de transparência de resultados ou acesso ao funcionamento dos serviços. A transparência nem sempre deve significar desempenho verificável e registros de histórico. Afinal, alguns serviços de opções não fornecem sugestões atuais ou recomendações de negociação. Alguns serviços simplesmente fornecem ferramentas que são projetadas (e comercializadas) para torná-lo um comerciante melhor. Portanto, a transparência pode envolver outros critérios, como a quantidade de conteúdo educacional adicional, recursos, boletins informativos, postagens de blog, etc., o serviço de outra forma. Você pode aprender muito sobre serviços ou sites ou organizações on-line (e quão sério e legítimo são) por Avaliando a quantidade e a qualidade dos materiais complementares que fornecem. 6 - Wanted: Lazy Investors Trading scams são notórios por oferecer fora deste mundo retorna praticamente nenhum esforço de sua parte. Agora, nunca fui uma fã dos puritanos, ou a sua ética de trabalho. Eu acredito em trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. Mas ainda assim, acredito em trabalhar. O que eu não acredito é obter um rápido hype de marketing rápido. Você não precisa de uma mentalidade de troca de dia ou devoção a cada squiggle em tempo real em um gráfico de ações, a fim de ganhar dinheiro com as opções. Mas o operador da opção realista está disposto a colocar o tempo e o esforço necessários para realmente aprender a negociar de forma rentável. E, desculpe ter de ser o portador de más notícias, mas provavelmente vai demorar mais de vinte minutos por mês. Pensamentos finais Os serviços de negociação de opções são como qualquer outro tipo de serviço. Alguns fornecem valor e outros não. Os que fornecem valor real se aproximam e ganham uma reputação credível e seguidores leais. E aqueles que eventualmente não vão embora. Infelizmente, eles continuam voltando sob diferentes formas. O truque é descobrir qual é o que de antemão. O acima é a minha tentativa de ajudá-lo a medida que você faz sobre suas próprias avaliações e comparações. Comércio: GLD curtas 18 de março de lsquo16 100-95 Expansão vertical de chamadas Desde o início de 2013, mantivemos uma perspectiva de alta no ouro. Durante este ano, mantivemos a baixa, com a visão de que o aperto pelo Fed levaria o ouro para novos mínimos. No entanto, respeitamos os riscos que tiveram o potencial de fazer com que o Fed atrasasse a primeira caminhada, como a desaceleração na China e o declínio da inflação de amortecimento do petróleo. Nós almejamos um curto comércio que tiraria proveito do ouro fazendo novos mínimos em uma subida do Fed em qualquer momento durante o ano de 2015. Isso nos levou a opções de GLD com expiries no início de 2016 que possuíam alto potencial de vantagem se o ouro fosse significativamente menor para o suporte de chave em 1030, o que se traduz Para um nível GLD de 98. Uma estratégia que se enquadrava nesses critérios era um curto comércio de chamadas verticais GLD com vencimento rsquo16 de março com 10095 níveis de ataque. Portanto, em 19 de agosto, assinamos aos nossos assinantes que vendemos GLD Mar 18 lsquo16 100-95 Vertical Call Spreads para um crédito líquido de 1,01. Isso significa que nós vendemos chamadas GLD com 95 greves e, simultaneamente, compramos chamadas GLD com 100 ataques, ambos com expiries rsquo16 de março. Se a nossa visão estivesse correta, então o spread entre os preços das posições diminuirá para 0,00 a partir de 4,06. No entanto, se estivéssemos errados, poderíamos ter perdido a desvalorização máxima de 0,94, a diferença entre as greves de 5 menos o crédito líquido de 4,06 recebido. O diagrama de pagamento simples abaixo ilustra isso. Nossos riscos negativos foram claramente muito menores do que nossos retornos potenciais aqui. No entanto, isso era necessário, pois procuramos tirar proveito de uma ruptura considerável mais baixa no metal amarelo, que teve uma menor probabilidade de ser realizada. Portanto, o retorno máximo de 431 e o aumento constante dos lucros entre um preço do ouro de 1050 e 1000 deu essa dinâmica de recompensa positiva de risco comercial, já que as perdas esperadas foram muito menores do que os ganhos esperados. O ouro inicialmente se moveu mais baixo depois de vendermos o spread de chamadas. No entanto, depois que o Fed atrasou a primeira caminhada de taxas da reunião de setembro, os touros de ouro se tornaram energizados e o metal começou a se reunir. A esperança desses especuladores foi que, como o Fed não conseguiu caminhar em setembro, talvez o desembarque nunca seja alcançado. Este foi um cenário de alta para o ouro, o metal rallied. A reunião do Fed de outubro viu que isso chegou ao fim, com Yellen preparando o caminho para a primeira caminhada em dezembro. Seguindo esses dados econômicos, permaneceu forte, com folhas de pagamento não agrícolas e impressão de inflação em níveis positivos. Isso permitiu que os falantes do Fed sinalizassem o mercado que a primeira caminhada provavelmente chegaria na reunião do FOMC de dezembro. A expectativa da ação hawkish foi estimada em ouro, levando ao seu declínio. Após a primeira caminhada desta semana, obtivemos lucros nesse comércio. O nosso raciocínio aqui foi que o ouro tinha se desviado para o suporte chave em 1030 após a subida do Fed e esse foi o movimento pelo qual iniciamos esse comércio. Por isso, buscamos a ação do nosso plano de negociação e do banco um forte lucro de 70,21 para nossos assinantes. Estamos satisfeitos com o resultado desse comércio. Embora os ganhos realizados fossem significativamente inferiores ao máximo possível, não estávamos balançando para as cercas aqui. Nosso objetivo era tirar proveito de uma queda menor nos preços do ouro após a subida do Fed e fizemos com sucesso. A disciplina de comércio aqui evitou o risco de uma possível recuperação do ouro, o que irá corroer os lucros que já depositaram. Portanto, estamos satisfeitos com o resultado aqui, e estamos ansiosos para reposicionar essa capital para aproveitar o próximo grande movimento de ouro. SK OptionTrader Trading Record Summary Número de operações fechadas: 182 Retorno médio por comércio: 28.34 Duração média por comércio: 60.55 Subscreva-se por 6 meses - 499 Subscreva-se por 12 meses - 799 O 7º comércio que o OptimalOptions fechou foi um Condor de Ferro no SPY, o ETF que rastreia o SampP 500. Comércio: SPY Dec 15 Iron Condor 186P-188P-215C217C Durante o mês de outubro, as ações se recuperaram excepcionalmente bem, tendo seu melhor mês desde 2009. Nós acreditamos que esse desempenho provavelmente não continuará por mais dois meses e que as ações Provavelmente lutaria para criar novos máximos de todos os tempos. Ao mesmo tempo, no entanto, consideramos que o Banco Central Global Put tornou improvável que os mínimos fossem reanalisados ​​por um período considerável de tempo. Nossos pontos de vista traduziram para o SPY, o ETF que rastreia o SampP 500, sendo altamente improvável negociar abaixo de 188 e acima de 213. Portanto, abrimos nosso comércio SPY Dec15 Iron Condor 186P-188P-215C217C. Isso significa que vendemos 188 strike SPY coloca enquanto compra 186 puts de greve e também vendeu 215 chamadas enquanto compra 217 greves. Isso resultou em nós recebendo nosso lucro máximo de 0,43 como um crédito líquido no início do comércio. Se a nossa visão fosse correta, os spreads em ambas as chamadas e colocar as pernas estreitariam para 0,00 a partir de 0,43. Por outro lado, se a nossa visão fosse errada e as ações se recuperassem de novos máximos históricos, a propagação na perna de chamadas aumentaria para 1,57 com o prazo de validade da perna. Da mesma forma, se as ações começaram a cair de novo, a perna de chamadas expiraria sem valor, enquanto a propagação na perna colocaria se ampliaria para 1,57. Portanto, nossa perda máxima foi de 1,57, o spread em cada conjunto de pernas menos o débito líquido recebido. O diagrama de pagamento simples abaixo ilustra isso. Claramente, nossos riscos negativos foram muito maiores do que os nossos retornos potenciais. No entanto, nós vimos a probabilidade de restrição do estoque de ações vinculado como particularmente alto. Assim, o comércio teve dinâmicas positivas de recompensa de risco, uma vez que as perdas esperadas foram muito inferiores aos ganhos esperados. Depois que abrimos nossas ações de Iron Condor continuamos a recuperar e não chegamos perto de testar os mínimos anteriores. Com o rali maior, o SampP 500 chegou perto, mas finalmente não conseguiu fazer um novo recorde histórico. O maior SPY negociado enquanto o Iron Condor estava aberto era 211.23 e o mais baixo 198.94, isso significa que o comércio estava sempre no dinheiro. Isso resultou favoravelmente para nós, já que tanto as chamadas como as pernas do comércio tiveram seu tempo reduzido. Comparado a uma jogada direcional, este comércio claramente superou um curto em ações, o que teria perdido dinheiro. No entanto, quando considerado contra um longo período de negociação durante o mesmo período de tempo, o resultado é mais impressionante, já que nossa posição de Condor de ferro superou um longo SPY 10 vezes. Portanto, estamos particularmente satisfeitos com o uso da estratégia Iron Condor e o desempenho do comércio global aqui. O 178º comércio que a SK OptionTrader fechou foi uma propagação de chamadas verticais no SPY, o ETF que rastreia o SampP 500. Comércio: curto SPY Mar16 192187 Vertical Put Spread Uma das estratégias que empregamos neste ano é vender proteção negativa em ações , O que tira proveito do jogo do Banco Central Global. Portanto, no final de julho, procuramos vender spreads verticais em SPY, o ETF que rastreia o SampP 500. Consideramos que o SampP provavelmente não ficaria abaixo de 1920 e que qualquer declínio abaixo disso provavelmente seria de curta duração. Isso foi traduzido para um nível de 192 para a SPY. Em termos do prazo, pretendemos dar-nos uma margem de manobra considerável para permitir que as ações se recuperassem de possíveis correções. Por isso, procuramos usar as partidas que expiram aproximadamente 8 meses. Em 29 de julho, assinamos aos nossos assinantes que vendemos SPY Mar16 192187 Vertical Put Spreads para um crédito líquido de 1,01. Isso significa que nós vendemos SPY coloca com 192 ataques e, simultaneamente, comprou SPY coloca com 187 ataques, ambos com expirações rsquo16 de março. Se a nossa visão estivesse correta, então o spread entre os preços das posições diminuirá para 0,00 a partir de 1,01. No entanto, se estivéssemos errados, poderíamos ter perdido a desvantagem máxima de 3,99, a diferença entre as greves de 5 menos o crédito líquido de 1,01 recebido. O diagrama de pagamento simples abaixo ilustra isso. Nossos riscos de queda foram quase quatro vezes os nossos retornos potenciais, mas devido ao fato de o Banco Central colocar em jogo, vimos a probabilidade de o SampP fazer e ficar abaixo de 1920 como particularmente baixo. Isso resultou no comércio com dinâmica de recompensa de risco positivo, já que nossas perdas esperadas foram muito menores do que os ganhos esperados. As ações fizeram um movimento neutro até meados de agosto, quando as preocupações com o crescimento econômico na China reduziram os mercados e desencadearam uma correção. Este selloff viu esta posição mostrar perdas consideráveis ​​por uma quantidade significativa de tempo. No entanto, a expiração há muito tempo nos permitiu superar esta correção e esperar que os mercados se recuperassem novamente sem ser forçado a perceber as perdas. Após a recuperação, continuamos a manter o comércio, enquanto o tempo premium do pedaço erodido, aumentando o valor da posição. Antes do Fed de dezembro, escolhemos sair do comércio para reduzir o risco do evento para o nosso portfólio, resultando em um modesto lucro de 4.59 sendo arquivado. Embora este comércio não tenha se realizado tão bem como esperávamos, estamos satisfeitos por o fato de seu design nos permitir financiar um lucro, embora limitado. Uma curta propagação de chamadas verticais é um comércio otimista, o que significa que nós éramos ações longas enquanto ocupávamos essa posição. No entanto, o SampP, de fato, se moveu mais baixo durante o mesmo período de tempo em que tivemos o comércio aberto, enquanto ganhamos um lucro. Portanto, embora tenhamos esperado maiores ganhos a serem feitos, estamos satisfeitos com a forma como esse comércio se realizou. SK OptionTrader Trading Record Summary Número de operações fechadas: 178 Retorno médio por comércio: 28.14 Duração média por comércio: 57.96 Comércio: curto SPY Dec15 -213215 Expansão vertical de chamadas Durante as ações de outubro se recuperaram excepcionalmente bem, tendo seu melhor mês desde 2009. Como o mês Chegou a um ponto final, acreditamos que esta performance provavelmente não continuará nas próximas seis semanas, e que, de fato, as ações provavelmente voltariam um pouco depois desse rali. Fatores técnicos e fundamentais também indicaram que o desempenho estelar de outubro provavelmente não seria repetido no futuro próximo. A resistência aos 2110 revelou-se difícil de romper para o SampP, com apenas pequenos movimentos feitos acima do nível. Nós também observamos que as ações provavelmente se esforçariam para criar novos máximos de todos os tempos, mesmo que os dados econômicos fossem positivos, pois isso asseguraria uma subida da taxa de dezembro que provavelmente restringiria os efeitos de alta de uma política monetária frouxa sobre as ações. Portanto, consideramos que o SampP não criaria novos máximos de todos os tempos. Isso significava que SPY, o ETF que rastreia o SampP, não teria chances de se mover acima de 213, o que se traduz em um nível de aproximadamente 2130 para o SampP. Para executar esta visão, vendemos um SPY Dec15 -213215 Vertical Call Spread para um crédito líquido de 0,60. Isso significa que vendemos 213 chamadas no SPY, mas também compramos 215 chamadas simultaneamente para evitar riscos ilimitados. Ambos os conjuntos de chamadas tiveram expirações de dezembro e a diferença em seus preços significou que recebemos 0,60 no início do comércio. O spread 2 entre as greves das chamadas e o crédito líquido recebido significou que o ganho máximo seria de 0,60, com queda limitada a 1,40. Se a nossa visão de que as ações não fosse provável que as novas máximas de todos os tempos estivessem corretas, o spread passaria de 0,60 a 0,00, com ambas as chamadas tornando-se inúmeras e expirando para fora do dinheiro. Por outro lado, se estivéssemos errados, poderíamos ter perdido 1.40, pois o spread poderia passar para 2 com ambas as opções no dinheiro. O diagrama de pagamento simples abaixo ilustra isso. Nossos riscos negativos foram mais do que o dobro de nossos retornos potenciais, mas, tendo em conta os fatores técnicos e fundamentais no jogo, vimos a probabilidade de o SampP fazer um novo tempo todo particularmente baixo. Isso resultou no comércio com dinâmica de recompensa de risco positivo, já que nossas perdas esperadas foram muito menores do que os ganhos esperados. As ações continuaram a crescer durante o resto de outubro, mas acabaram rapidamente, quando diminuíram apenas quatro dias em novembro. A partir daqui, o SampP 500 não conseguiu superar o alto feito no início de novembro e não conseguiu fazer um novo recorde histórico enquanto ocupávamos nossa posição. Continuamos a ocupar o cargo depois que as ações fizeram um menor selloff em relação ao meio do mês, já que esse comércio manteve a teta positiva. Isso significa que o tempo premium foi corroído quando nos aproximamos do vencimento com o SampP abaixo de 2130. Portanto, conseguimos aumentar a lucratividade desse comércio, mantendo-o passado nos mínimos de novembro. Quando saímos do comércio, obtivemos um ganho de 30. Que é mais do que 20 vezes melhor que um curto SampP 500 direto. O uso do comércio de propagação de chamadas verticais curtas funcionou bem aqui, pois nos permitiu expressar diretamente a nossa opinião de que as ações não fariam uma nova alta de todos os tempos, mas não necessariamente cair, uma visão comprovada corretamente. Consequentemente, depositamos ainda outro comércio vencedor para subscritores SK OptionTrader. SK OptionTrader Trading Record Summary Número de operações fechadas: 177 Retorno médio por comércio: 28,27 Duração média por comércio: 57,54 No final de setembro de 2015, o petróleo parece ter encontrado um intervalo para negociar. O suporte chave em 42 constituiu o limite inferior, enquanto a resistência técnica e psicológica em 50 formou a parte superior. Dada a tendência de longo prazo, acreditamos que o petróleo seria mais propenso a quebrar mais baixo do que maior se o intervalo fosse quebrado e, portanto, procurou iniciar uma posição curta. Usando USO como nosso veículo escolhido, os limites inferiores e superiores equivalentes foram 14 e 17 respectivamente. Nós vendemos um USO Nov15 -1618 Vertical Call Spread para um crédito líquido de 0,37. Isso significa que vendemos 16 chamadas na USO, mas também compramos 18 chamadas simultaneamente para evitar riscos ilimitados. Ambos os conjuntos de chamadas tiveram expirações de novembro e a diferença em seus preços significou que recebemos 0,37 no início do comércio. O spread 2 entre as greves das chamadas e o crédito líquido recebido significou que o ganho máximo seria de 0,37, com queda limitada a 1,63. Se a nossa visão de que o petróleo provavelmente continuaria baixa era correta, o spread passaria de 0,37 a 0,00, com ambas as chamadas tornando-se inúteis e expirando do dinheiro. Por outro lado, se estivéssemos errados, poderíamos ter perdido 1,63, pois o spread poderia passar para 2 com as duas opções no dinheiro. O diagrama de pagamento simples abaixo ilustra isso. É claro que nossos riscos potenciais foram muito maiores do que as recompensas, mas nós vimos a probabilidade de o petróleo ficar baixo como particularmente alto. Isso significava que a dinâmica de recompensa de risco do comércio era positiva, pois as perdas esperadas eram muito menores do que os ganhos esperados. A USO inicialmente se moveu mais alto nas duas semanas após a abertura do nosso curto, liderando nossa posição para mostrar uma pequena perda por um tempo, então, em retrospectiva, começamos a sinalizar para abrir esse comércio. No entanto, a dinâmica da recompensa de risco ainda foi positiva após a abertura da positon, e permaneceu assim enquanto mantivemos o comércio, pois estávamos confiantes de que o petróleo ficaria próximo aos seus mínimos. Isso resultou particularmente favoravelmente para nós, como o USO caiu depois de se aproximar do topo da sua gama. Em seguida, para adicionar a isso, a menor recuperação após isso, de fato, aumentou os ganhos nesse comércio. O salto foi revertido, o que nos permite sair deste comércio perto dos mínimos para a USO e ganhar uma maior quantidade de tempo premium, o que aumentou os lucros. Por isso, obtivemos um valor aproximado do ganho máximo nesse comércio comprando o spread para 0,04, ganhando um lucro de 20,25. Esse ganho é mais do que triplicar o de um USO definitivo curto durante o mesmo período de tempo. Portanto, no geral, acreditamos que o comércio e o uso da estratégia de spread de chamadas verticais curtas funcionaram bem. Resumo do registro de negociação Número de negócios fechados: 3 Retorno médio por comércio: 15.91 Duração média por comércio: 29 Copyright copy 2011, SK Options Trading. Todos os direitos reservados. Disclaimer: A SK Options Trading não garante nem garante a precisão ou integridade dos dados fornecidos. Nada contido aqui é destinado, ou deve ser considerado, como conselho de investimento, implícito ou de outra forma. Esta carta representa nossos pontos de vista e replica trades que estamos fazendo, mas nada mais do que isso. Sempre consulte seu consultor registrado para ajudá-lo com seus investimentos. Não aceitamos qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso dos dados contidos nesta carta. As opções contêm um alto nível de risco que pode resultar na perda de parte, ou em tudo, do capital investido e, portanto, é adequado apenas para investidores e comerciantes experientes e profissionais. Um deve estar familiarizado com os riscos envolvidos na negociação de opções e recomendamos consultar um consultor financeiro e visualizar a página Opções SEC se sentir que não compreende os riscos envolvidos nas opções: seg. govanswersoptions. htmWelcome to SK Options Trading A SK Options Trading utiliza Uma variedade de veículos em diferentes mercados para aumentar o desempenho financeiro para investidores e comerciantes. Nosso portfólio de modelos é de 1354,41 desde o início Um retorno anualizado de 43,90. Um retorno médio de 25,79 por negociação 200 negociações fechadas, 178 fechadas com lucro. Você pode se juntar à equipe vencedora através de qualquer um dos botões abaixo. Inscreva-se por 6 meses - 499 Subscreva-se por 12 meses - 799 Nós também temos parcerias de negociação de automóveis com grandes empresas para que nossos clientes possam ter seus fundos negociados de acordo com nossos sinais. Copyright copy 2011, SK Options Trading. Todos os direitos reservados. Disclaimer: A SK Options Trading não garante nem garante a precisão ou integridade dos dados fornecidos. Nada contido aqui é destinado, ou deve ser considerado, como conselho de investimento, implícito ou de outra forma. Esta carta representa nossos pontos de vista e replica trades que estamos fazendo, mas nada mais do que isso. Sempre consulte seu consultor registrado para ajudá-lo com seus investimentos. Não aceitamos qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso dos dados contidos nesta carta. As opções contêm um alto nível de risco que pode resultar na perda de parte, ou em tudo, do capital investido e, portanto, é adequado apenas para investidores e comerciantes experientes e profissionais. Deve estar familiarizado com os riscos envolvidos na negociação de opções e recomendamos consultar um consultor financeiro e visualizar a página Opções SEC se sentir que não compreende os riscos envolvidos nas opções: sec. govanswersoptions. htm